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[分享] 智能交易系统能否战胜人脑

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发表于 2017-7-7 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

  当我们谈到计算机及信息网络技术在交易系统中的重大作用时,我们必然还要涉及到另外一个很重要的问题,就是:计算机交易系统能不能战胜人?这个问题是不能回避的。特别是对于基金投资来讲,这是每个基金投资人最关心的首要问题。

  

  笔者认为,这个问题应该从以下几个方面来探讨。

  

  第一个方面是人的交易决策思维能否计算机化,如果不能或者不全部能计算机化,则计算机交易系统就肯定不能战胜人。反之,则具有战胜人的可能性。

  

  能够计算机化的交易决策思维必须具有如下特征:

  

  一是决策过程具有明确的决策条件及其对应的决策结果,决策的过程是逻辑性的推理过程。二是决策的条件与决策的结论具有相互对应的唯一性。

  

  明确的决策条件很重要,首先是要有决策条件,然后是要有明确的决策条件。譬如,“突破”通常是价格趋势产生质变的一个重要特征,因此,“突破”成为判断转势的一个条件;但什么叫“突破”?“突破”的对象是什么?“突破”的标准是什么?如果不明确,含含糊糊,就也无法计算机化。连自己都搞不明白的东西,怎么能让计算机明白呢?

  

  唯一性也很重要,譬如,当条件集合a出现时,必有决策结论b与其唯一对应。如果当条件a出现时,没有决策b对应或者有决策b、决策c……与其对应,也无法计算机化。

  

  很明显,没有或者说不清决策条件,或者有决策条件但没有明确的对策结果等等,实际上描述的是一种“糊涂虫”式的人物。的确,情绪化的决策思维和仅仅停留在感性阶段的决策思维是不能计算机化的,因为它(们)具有无理性。而具有计算机化条件的决策思维应该是一种理性的思维,就期货、股票等风险交易领域的实际情况看,真正能够胜出的高手实际上都必有一套理性的逻辑推理型的决策套路,这种套路是具备计算机化的条件的。

  

  第二个方面是就一般意义上的计算机系统来讲,一方面,计算机的智慧实际上是人类集体的智慧,因此,如果我们所说的人是指的人类的总体,那么我们说由于计算机是人类的产品和人类静态智慧的复制品,而人类的智慧是动态发展的,因此,计算机不能战胜人;但从另一方面看,如果这里所说的人是指个体人,则计算机可以战胜人,因为计算机系统具有优于个体人的智能和体能。事实上,在一般专业领域的计算机系统,由于计算机系统具有人类集体智慧和机械的体能、电子的思维反应速度及无限大的信息存储能力,个人与计算机的抗衡必将以大概率的失败告终。

  

  在期货、股票等风险交易领域,并不乏具有自己的交易理念和独特的操盘技术的高人,但多数高人并不能获得稳定的高效益,不是他们的技术不好,而是受到个体生理、心理的局限所致。贪婪、恐惧、犹豫、侥幸等等心理,是期货、股票交易的大敌,在这方面公开谈论的已经很多了,克服人性的弱点也几乎成为公认的出路。但是,笔者以为,人所以为人,是因为有人性,以有人性之人克服人性的弱点,恐怕是不可能的。此外,人的生理结构的局限其实在期货、股票交易中也是制胜的障碍,譬如:思考过程的延时性、动作的延时性等等都很难使人在行情爆发的刹那立即作出相应反应,喝水、入厕等等都会错过最好的交易机会,那么,人是不是也要克服生理的弱点呢!显然是不行的。因此,人的智慧与计算机及信息网络的结合,是一条使人跳出上述制胜瓶颈的最佳途径,在风险交易领域,以计算机的优势加人的智慧,是肯定能够战胜人的。笔者研究、研制、使用计算机交易系统有年,从最初的盘后系统到实时的半自动化到全自动化,每次计算机和信息网络技术的发展都给我的系统及其交易实绩带来令人欣喜的提高,用计算机系统来“跳出三界外,求得自由身”,是我非常深刻的亲身体会。

  

  必须指出,就某个具体的期货、股票计算机交易系统来讲,由于市场竞争的原因造成交易决策必须具有保密性,因此,交易系统的研制及其理论的公开性、流通性都不同程度上受到局限,交易系统的设计通常很难得到公开的非现役的相关技术资源的支持,从而使计算机交易系统的设计与研制更多地受到个人环境下的知识结构、经验甚至其它个性特征的影响。如果在这个意义上去讨论计算机交易系统战胜人的问题,实际上是对具体交易系统进行鉴定的问题,但这显然已经不是我们一般意义的讨论,不应混为一谈。




发表于 2018-4-10 17:04 | 显示全部楼层
此贴有意思~~~~~~~
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发表于 2018-4-10 17:27 | 显示全部楼层
这个贴子有意义
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发表于 2018-6-4 15:34 | 显示全部楼层
至少国内的量化基金做出的业绩,并没有很亮眼,我觉得至少在这种没有很成熟的情况下,还有很大的进步空间。
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