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[炒股理论] 【算盘总贴&量化点位式大盘涨跌位&提前公布&洞穿大盘趋势!】

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发表于 2017-1-12 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主自称股浪人,于某私募工作,之所以取这样的网名,来源于一套自行研发的操盘策略。

我一直在研究股票的客观**易策略,以量化模型为基础,从2007年入市,从亏得体无完肤开始领悟股市真谛。

前前后后我将传统技术学了个遍,2012年业余时间开始专研量化策略,受艾略特波浪理论的启发,发现市场总是波浪式地前进,有高有低,有涨有跌,结合散户主导的A股市场特性加以创新后,便形成了一套自有的模型策略,取名为“算盘”,并形成了一套炒股的宗旨:无情踏浪、无情交易、无情亏盈。

算盘模型的本质为何?隔绝市场上诸多影响心智的因素,保留成交量、价位和资金三者最真实的数据作为计算基础,配以改良版的波浪顶底判定法,使用计算机实时回测匹配+实际运行,以此产生的一套无情交易模型。

之所以花了大量时间去研究交易的时机和切入切出的点位,是因为从我个人的炒股生涯中发现我们并不能准确预测未来,尤其是短时间的行情,但是,为何大部分的散户总奢望能预测未来的先知呢,总是在问买什么票好,什么时候买,什么时候卖,世界上真的存在这样的预言家吗?

 楼主| 发表于 2017-1-12 11:05 | 显示全部楼层
“算盘”模型刚好反其道而行,从众式的炒股怎能战胜市场,如果你相信股价是所有股民的随机行为产生的,即股价不可预测,认同这点,相信你能理解我开发的“算盘”策略。

算盘反应的是当下实时的市场情况,发现上升浪入场,发现下跌浪出局,通过大规模和长时间的变量回测,再加上接近4年的个人实践和2年的网络公开分享印证,结果证明,算盘策略能够做到极好的主升浪判定和稳健的复利收益。

打个比方,算盘与我们开车是一样的,当我们定好目的地后,这时候你问驾驶员:“我们还有多久能到啊?”其实你问的是让驾驶员预测到达的目的地的时间。
驾驶员可以凭经验回答:“大概需要1个多小时,如果不塞车的话。”也有可能会跟你回答:“如果开快一点的话,40分钟就够了。”

这时候,你拿到了一个预测的数据,但是,请注意,这一路上到底会发生什么事情,驾驶员是不知道的。

有可能,刚好在高速公路上不小小撞死了一只正在横穿马路的猫咪,她可能只是在追逐一支蝴蝶,而蝴蝶刚好只是想飞到高速的另一边的花丛中,因为她的同伴们刚好过去。

不知道能不能理解这块的意思,猫咪,蝴蝶为何会在那个时间那个地点和我们相遇,虽然是有前因后果,但我们无法提前拿到他们的想法,行为数据,所以就变成了不可预测的时间。

其实很简单:从起点到目地的,凭经验大多数人会推测需要1个小时的车程,但是这一路上,我们都不知道会发生什么事情,一旦出现任何事情,就算芝麻点大,都有可能会将1个小时的预计车程改变。

这也就是,未来不可预测,股价也一样,不可预测,如果你还在相信预测大师,就将命运交给了他人,而不是你自己。

但是,虽然不可预测,我们可以将遇到的事情立即解决,这也就是我的策略“算盘”的雏形。

比方说,发现前方拥堵,我马上用GPS地图搜索一条躲避拥堵的路线。

这是就当下出现的问题马上解决的思维,也就是算盘的策略核心。

这里说的有点多了,大家体会后就会有所感觉。
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 楼主| 发表于 2017-1-12 11:13 | 显示全部楼层
今天开始,我在这里开贴,每天盘中时间公布上证指数(大盘)和上证50B的看涨看跌位,也许,和你平常所见的内容会完全不一样,因为算盘从来没有马后炮,都会提前公布策略,满足条件就执行。

算盘的使用方法极其简单,每天算盘文的底部都有标注:当收盘价大于或等于看涨位时表示看多,当收盘价小于或等于看跌位时表示看空。
看多时,记录为入场,看空时,记录为出局,并以收盘价为基准计算收益率,如果遇到点位相近的情况,尾盘5分钟盯盘至最后一分钟为佳。

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 楼主| 发表于 2017-1-12 11:18 | 显示全部楼层
上面内容较多,开始从今天在此贴更新每天的算盘点位之前,我先将2015年和2016年的成绩放出来,如果你认为我在胡说八道,想一一应证,可自行搜索回顾每天提前公布的算盘点位是否与下面的记录匹配。

【2016年上证指数算盘记录】


累计收益率:+8.05%
自然涨跌幅:-12.31%
跑赢自然跌幅:+20.36%
交易次数:17次
成功次数:12次
失败次数:5次
准确率:70.59%

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 楼主| 发表于 2017-1-12 11:23 | 显示全部楼层
【2015年上证指数算盘记录】

累计收益率:+77.42%
自然涨跌幅:+4.99%
跑赢自然跌幅:+72.43%
交易次数:43次
成功次数:28次
失败次数:15次
准确率:65.12%

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 楼主| 发表于 2017-1-12 11:27 | 显示全部楼层
下面是上证50B(代码:502050)的算盘策略记录,因为单是纯指数的策略收益看起来较少,通常指数动5%,个股就有几倍的波动,而上证50B是2016年为了更好的展现算盘能力而上线的策略。

【2016年上证50B算盘记录】


累计收益率:+23.81%
上证指数自然涨跌幅:-12.31%
跑赢指数自然跌幅:+36.12%
交易次数:27次
成功次数:13次
失败次数:14次
准确率:48.15%

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 楼主| 发表于 2017-1-12 11:29 | 显示全部楼层
再说说如何使用分享的算盘策略, 最简单的用处是:

1、交易相应的指数基金。
2、交易和上证指数走势较近的权重股。
3、掌握市场方向,尤其是出局的时机抉择,比如在牛市全民狂欢之际,算盘会给你看跌位,给你无情获利出局的提醒,而不会让你还带着感情去奢望更多的利润,不会收手,只过一把理论上的富贵戏。

先聊到这里,每天最新的算盘都在此贴更新,一般是在下午2:30之前分享。

若有任何的问题,欢迎交流。
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 楼主| 发表于 2017-1-12 14:35 | 显示全部楼层
1.12算盘:现在,成为一名合格的股市旁观者!

摘要:昨天,上证指数算盘获利出局,实现今年首战告捷。今天有个极其重要的关键位,将决定大盘短期内还会否有向上冲高的可能(3182点至3243点),一旦跌破此位,大盘继续向下寻底的可能性将无限增大。

股浪人炒股宗旨:无情踏浪+无情交易+无情亏盈

正如昨天文中的警示,我们上证指数算盘于昨日出局,其收盘价完全满足小于提前公布的看跌位3160.82点。

本次上证指数算盘获得小幅收益+0.45%,不过今年上证指数自然涨幅达+1.07%,算盘暂时落后,同比2016年此时战绩,当时算盘1月份保持空仓并未入场,上证指数大跌时我们在场外悠闲的观望,这样对比一番,今年首战虽有小盈,但也确实不如何欣喜。

但不管如何,对算盘策略而言,一波较大的上升浪,我们就能超越自然涨幅,达到可观的收益,这是屡次来实战的经验,同时也是算盘策略的应用所在:捕捉日收盘线的主升行情。

今天早盘上证指数虽有一波冲高,但也不足以改变回调趋势,关于回调筑底的点位股浪人在上周和前两天早有分享,并提示资金过大的股友可先行出局规避,待算盘再次上车时方可再行入场。

当下算盘模型又有所更新,我们看下最新的回调点位下移到了哪个位置:3117点至3122点。

同时,今天的关键点是3127.71点,这个位置将决定短期内还会否有向上冲高的可能(3182点至3243点),一旦跌破此位,大盘继续向下寻底的可能性将无限增大。

在空仓阶段,算盘作为量化策略,一个没有感情的策略,是不会冲动式的杀进杀出的,一切只有待满足收盘价的看涨位条件,我们才会执行交易。

还记得去年初股浪人文中提过的“空仓是一种策略”的思维模式吗?现在我们不妨一用,作一个局外人,安心的在场外观望市场会如何行走。

>>今日算盘如下:

一、看涨看跌位

日期:20170112
上证50B:看涨位1.289
上证指数:看涨位3147.32

二、上证50B算盘统计:

2017年累计收益率-0.62%,沪指自然涨跌幅+1.63%,跑赢沪指-2.25%。
2016年累计收益率+23.81%,沪指自然涨跌幅-12.12%,跑赢沪指+35.93%,沪指算盘收益率+8.05%,跑赢沪指算盘+15.76%。

A、20170103入场,20170109出局,收益率-0.62%。
B、20161226入场,20161228出局,收益率-0.62%。
B、20161221入场,20161223出局,收益率-3.46%。
C、20161207入场,20161215出局,收益率-0.07%。
D、20161121入场,20161202出局,收益率+4.40%。
E、20161117入场,20161118出局,收益率-1.03%。
F、20161028入场,20161116出局,收益率+5.55%。
G、20161018入场,20161026出局,收益率+2.09%。
H、20160929入场,20161013出局,收益率+0.27%。
I、20160919入场,20160923出局,收益率+0.09%。
J、20160819入场,20160909出局,收益率-2.73%。
K、20160808入场,20160817出局,收益率+11.85%。
L、20160726入场,20160727出局,收益率-1.81%。
M、201600721入场,20160722出局,收益率-1.46%。

三、沪指算盘统计:

2017年累计收益率:+0.45%,自然涨跌幅+1.07%,跑赢大盘-0.62%。
2016年累计收益率:+8.05%,自然涨跌幅-12.12%,跑赢大盘+20.17%。
2015年累计收益率:+77.42%,自然涨跌幅+4.09%,跑赢大盘+73.33%。

A、20161226入场,20170111出局,收益率+0.45%。
B、20161221入场,20161223出局,收益率-0.87%。
C、20161207入场,20161212出局,收益率-2.15%。
D、20161121入场,20161202出局,收益率+0.80%.
E、20161031入场,20161116出局,收益率+3.37%。
F、20161018入场,20161027出局,收益率+0.92%。
G、20160927入场,20161017出局,收益率+1.49%。
H、20160919入场,20160923出局,收益率+0.26%。
I、20160905入场,20160909出局,收益率+0.22%。
J、20160812入场,20160901出局,收益率+0.41%。
K、20160615入场,20160811出局,收益率+4.00%。
L、20160531入场,20160607出局,收益率+0.67%。

【新股友必读】算盘策略现提供502050和上证指数的看涨看跌位,旨在通过计算机无情策略擒拿主升浪,当收盘价大于等于看涨位时表示看多,当收盘价小于等于看跌位时表示看空。当看多时,记录为入场,当看空时,记录为出局,并以收盘价为基准计算收益率。策略仅供学习交流,尾盘5分钟盯盘至最后一分钟为佳,不作为任何投资依据。

本文作者:股浪人
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 楼主| 发表于 2017-1-13 14:26 | 显示全部楼层
1.13算盘:修心养性,股市操盘必备技能!

摘要:大盘继续下行,底部范围更新至3052点至3094点,而今天的看涨位能否让我们满足再次上车的条件,就当下的市场波动幅度而言,非常之难。

股浪人炒股宗旨:无情踏浪+无情交易+无情亏盈

昨日大盘收于3119.29,显然没有满足我们的入场条件,保持空仓,场外观望也可培育另一种角度的股市修养。

这几天股浪人持续在文中分享大盘下探的点位,今日模型更新后,我们看点位又有何变化?

大盘下探底部:3052点至3094点
大盘反弹顶部:3132点

上面两个数据不太乐观,仅3135点的反弹顶部,今天实际的点位已出现了3130.51点,理论上已接近顶部位,按常理我们就不再奢求更高的点位。

而另一块的下探底部还在更低的点位(3052点至3094点)静候,总得来讲,算盘模型让我们只能保持继续看空的角度。

在这种时候,空仓的艺术就显得更为重要,而空仓原本就是一种战略性的手段,不仅可以规避概率极高的风险,更可以让我们认清市场的波动和可获利的空间,而不是一心只求更高的利润不肯放手,或者不红不卖的思维模式,将错误的观念转化为有策略的按纪律交易,内心不奢望、不惧怕股价的随机行为产生的波动曲线。

其实,要做到这一点也不简单,很多股友炒股如同上瘾,一小段时间不操作就倍觉难受,仿若要的不是实在的利润,而是一种感觉,自然的,这就违背了我们的初衷:笑着离开股市。

时值周五,本周周线收跌已成定局,后市到底会如何行走,我们且看且行,每个交易日的点位文中都有分享,满足条件我们就将再次进场,去捕捉算盘模型最为擅长的日收盘线上升行情。

>>今日算盘如下:

一、看涨看跌位

日期:20170113
上证50B:看涨位1.289
上证指数:看涨位3131.12

二、上证50B算盘统计:

2017年累计收益率-0.62%,沪指自然涨跌幅+1.63%,跑赢沪指-2.25%。
2016年累计收益率+23.81%,沪指自然涨跌幅-12.12%,跑赢沪指+35.93%,沪指算盘收益率+8.05%,跑赢沪指算盘+15.76%。

A、20170103入场,20170109出局,收益率-0.62%。
B、20161226入场,20161228出局,收益率-0.62%。
B、20161221入场,20161223出局,收益率-3.46%。
C、20161207入场,20161215出局,收益率-0.07%。
D、20161121入场,20161202出局,收益率+4.40%。
E、20161117入场,20161118出局,收益率-1.03%。
F、20161028入场,20161116出局,收益率+5.55%。
G、20161018入场,20161026出局,收益率+2.09%。
H、20160929入场,20161013出局,收益率+0.27%。
I、20160919入场,20160923出局,收益率+0.09%。
J、20160819入场,20160909出局,收益率-2.73%。
K、20160808入场,20160817出局,收益率+11.85%。
L、20160726入场,20160727出局,收益率-1.81%。
M、201600721入场,20160722出局,收益率-1.46%。

三、沪指算盘统计:

2017年累计收益率:+0.45%,自然涨跌幅+1.07%,跑赢大盘-0.62%。
2016年累计收益率:+8.05%,自然涨跌幅-12.12%,跑赢大盘+20.17%。
2015年累计收益率:+77.42%,自然涨跌幅+4.09%,跑赢大盘+73.33%。

A、20161226入场,20170111出局,收益率+0.45%。
B、20161221入场,20161223出局,收益率-0.87%。
C、20161207入场,20161212出局,收益率-2.15%。
D、20161121入场,20161202出局,收益率+0.80%.
E、20161031入场,20161116出局,收益率+3.37%。
F、20161018入场,20161027出局,收益率+0.92%。
G、20160927入场,20161017出局,收益率+1.49%。
H、20160919入场,20160923出局,收益率+0.26%。
I、20160905入场,20160909出局,收益率+0.22%。
J、20160812入场,20160901出局,收益率+0.41%。
K、20160615入场,20160811出局,收益率+4.00%。
L、20160531入场,20160607出局,收益率+0.67%。

【新股友必读】算盘策略现提供502050和上证指数的看涨看跌位,旨在通过计算机无情策略擒拿主升浪,当收盘价大于等于看涨位时表示看多,当收盘价小于等于看跌位时表示看空。当看多时,记录为入场,当看空时,记录为出局,并以收盘价为基准计算收益率。策略仅供学习交流,尾盘5分钟盯盘至最后一分钟为佳,不作为任何投资依据。

本文作者:股浪人
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 楼主| 发表于 2017-1-16 13:57 | 显示全部楼层
1.16算盘:大盘如期深跌,我们何时上车?

摘要:1月11日上证指数策略出局后,市场再次发生了巨变,这一次,算盘再次应验了其规避风险的能力。

股浪人炒股宗旨:无情踏浪+无情交易+无情亏盈

还记得我们是什么时候出局的吗?

上证指数策略于1月11日的3136.75点出局,上证50B策略于1月9日的1.281元出局,出局后的这几个交易日,市场发生了巨变,指数下行的同时,众多个股盘中跳水现象尤其严重,有些票这几天下压幅度之大,让众股友汗颜。

如果你正在使用算盘的策略,那么恭喜你,至少1月11日就已出局,哪怕这一次没有什么利润,但也规避了超大幅度的亏损,在场外仍由市场风起云涌,事不关己,岂不乐哉。

不过,按策略的严格性来讲,策略是分很多种的,比如股浪人有潜伏策略,波段策略,指数策略,热点策略等,不同策略设定的获利空间、持有时间是不一样的。

我们千万不可在浮亏时就认定已输了全局,其实只是策略允许的上下浮动空间的正常波动而已,不可就此坏了心情,实则只有当出局时才会产生实际的盈亏。

太多人在浮亏幅度较大时选择出局,于是有了割肉一词的诞生,然后每当割肉后,往往行情会进行反转回暖,接近原本价位时太多人又选择重新入场,赚了也舍不得卖,造成长期的循环怪圈,始终将利润攥不稳,更别说稳健性的收益能力。

若持有某只票后就只想见红不能见绿,那后面的可获得的利润就跟你就没有多大关系了。

专业的策略态度是拿到预先设定的利润幅度,并根据市场变化实时调整幅度范围,建立止损止盈,满足条件便执行出入场,不作其它任何犹豫。

算盘即是如此,无情踏浪而行,在经历了这么长时间的实践之后,证明凡是上升浪和下跌浪,算盘都可捕捉到位,实为极有用的大势参考,当然,若要对应具体股票的买卖策略,还需要算盘更深入的应用领域。
回到今天的算盘点位,上证指数看涨位报3108.57点,上证50B看涨位报1.287元,今天14:00后会否有强劲拉升,我们并不知晓,但按策略思维,只有出现拉升强行在收盘价站上3108.57点,算盘的上证指数策略才会上车,上证50B策略也是如此,否则坚决场外观望。

另外,再分享下算盘的其它指数的出局情况:

1、深证成指,于1月6日出局;
2、中小板指,于1月6日出局;
3、创业板指,于1月6日出局。

这次上证指数出局的时间稍有些滞后,于1月11日出局。

本文最后重复一句,空仓是一种策略,场外观望时不可贸然入场,除非你有具体的理由,即具体的抢反弹策略。


>>今日算盘如下:

一、看涨看跌位

日期:20170116
上证50B:看涨位1.287
上证指数:看涨位3108.57

二、上证50B算盘统计:

2017年累计收益率-0.62%,沪指自然涨跌幅+1.63%,跑赢沪指-2.25%。
2016年累计收益率+23.81%,沪指自然涨跌幅-12.12%,跑赢沪指+35.93%,沪指算盘收益率+8.05%,跑赢沪指算盘+15.76%。

A、20170103入场,20170109出局,收益率-0.62%。
B、20161226入场,20161228出局,收益率-0.62%。
B、20161221入场,20161223出局,收益率-3.46%。
C、20161207入场,20161215出局,收益率-0.07%。
D、20161121入场,20161202出局,收益率+4.40%。
E、20161117入场,20161118出局,收益率-1.03%。
F、20161028入场,20161116出局,收益率+5.55%。
G、20161018入场,20161026出局,收益率+2.09%。
H、20160929入场,20161013出局,收益率+0.27%。
I、20160919入场,20160923出局,收益率+0.09%。
J、20160819入场,20160909出局,收益率-2.73%。
K、20160808入场,20160817出局,收益率+11.85%。
L、20160726入场,20160727出局,收益率-1.81%。
M、201600721入场,20160722出局,收益率-1.46%。

三、沪指算盘统计:

2017年累计收益率:+0.45%,自然涨跌幅+1.07%,跑赢大盘-0.62%。
2016年累计收益率:+8.05%,自然涨跌幅-12.12%,跑赢大盘+20.17%。
2015年累计收益率:+77.42%,自然涨跌幅+4.09%,跑赢大盘+73.33%。

A、20161226入场,20170111出局,收益率+0.45%。
B、20161221入场,20161223出局,收益率-0.87%。
C、20161207入场,20161212出局,收益率-2.15%。
D、20161121入场,20161202出局,收益率+0.80%.
E、20161031入场,20161116出局,收益率+3.37%。
F、20161018入场,20161027出局,收益率+0.92%。
G、20160927入场,20161017出局,收益率+1.49%。
H、20160919入场,20160923出局,收益率+0.26%。
I、20160905入场,20160909出局,收益率+0.22%。
J、20160812入场,20160901出局,收益率+0.41%。
K、20160615入场,20160811出局,收益率+4.00%。
L、20160531入场,20160607出局,收益率+0.67%。

【新股友必读】算盘策略现提供502050和上证指数的看涨看跌位,旨在通过计算机无情策略擒拿主升浪,当收盘价大于等于看涨位时表示看多,当收盘价小于等于看跌位时表示看空。当看多时,记录为入场,当看空时,记录为出局,并以收盘价为基准计算收益率。策略仅供学习交流,尾盘5分钟盯盘至最后一分钟为佳,不作为任何投资依据。

本文作者:股浪人
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